利率“五化”推動(dòng)價(jià)值最大化
點(diǎn)睛之筆：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以銀行價(jià)值最大化為核心，從行業(yè)最優(yōu)的視角，主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)看齊，創(chuàng)新管理手段，確保福建省分行利率管理水平始終保持全國(guó)前列，有效促進(jìn)福建省分行的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
隨著利率市場(chǎng)化改革的加速推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)金融等新興業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)，商業(yè)銀行正面臨著存貸利差大幅收窄、間接融資比重趨于下降、存款競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、資本約束明顯增強(qiáng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。為有效應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，同時(shí)更好地滿足股東對(duì)資本回報(bào)要求，郵儲(chǔ)銀行應(yīng)高度重視利率管理工作，充分運(yùn)用利率管理領(lǐng)域創(chuàng)新及相關(guān)激勵(lì)機(jī)制，提升存貸款利率定價(jià)水平，大力推進(jìn)派生業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，努力提升各類資源性業(yè)務(wù)的綜合效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)價(jià)值及股東回報(bào)最大化。
2014年以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行福建省分行深入踐行銀行價(jià)值最大化的經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)全轄利率管理實(shí)行“五化”管理創(chuàng)新，通過(guò)創(chuàng)建存貸款定價(jià)模型及信貸業(yè)務(wù)后評(píng)價(jià)模型，配套開(kāi)發(fā)存貸款利率審核系統(tǒng)、兩小貸款綜合貢獻(xiàn)利率自動(dòng)優(yōu)惠系統(tǒng)和公貸效益后評(píng)價(jià)系統(tǒng)等，實(shí)施區(qū)別地市的差異化定價(jià)及授權(quán)、客戶實(shí)際貢獻(xiàn)積分利率優(yōu)惠、公貸效益后評(píng)估分析，促進(jìn)了存貸款業(yè)務(wù)合理定價(jià)，提高了利率審核效率，增強(qiáng)了存貸款產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助推了客戶經(jīng)理績(jī)效考核改革進(jìn)程，推動(dòng)客戶綜合營(yíng)銷深入開(kāi)展。
利率“五化”管理創(chuàng)新主要包括模型化、電子化、差異化、客戶化、綜合化等5項(xiàng)內(nèi)容。一是模型化。2014年6月，依托流行的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率模型，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)及市場(chǎng)實(shí)際情況，較好地克服當(dāng)時(shí)總行貸款定價(jià)模型不足及傳統(tǒng)RAROC（經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率，又稱風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率）貸款定價(jià)模型缺陷，完成了10余項(xiàng)創(chuàng)新，創(chuàng)建了福建特色的基于客戶貢獻(xiàn)的區(qū)域差異化RAROC動(dòng)態(tài)貸款定價(jià)模型；2015年10月，在全國(guó)郵儲(chǔ)銀行首創(chuàng)存款（含儲(chǔ)蓄及公司存款）利率定價(jià)模型，為存貸款精準(zhǔn)定價(jià)提供強(qiáng)有力的依據(jù)和工具。2017年，又首創(chuàng)存款、貸款及中間業(yè)務(wù)等三大類業(yè)務(wù)效益后評(píng)估模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶每筆公司貸款業(yè)務(wù)、自身及關(guān)聯(lián)企業(yè)派生存款業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的收入、利潤(rùn)及EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）測(cè)算，為公司貸款以利潤(rùn)及EVA為關(guān)鍵指標(biāo)的全方位后評(píng)價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是電子化。結(jié)合定價(jià)及后評(píng)估模型開(kāi)發(fā)，同步配套開(kāi)發(fā)存貸款利率審核系統(tǒng)、公司信貸業(yè)務(wù)綜合效益分析系統(tǒng)和兩小貸款綜合貢獻(xiàn)利率自動(dòng)優(yōu)惠系統(tǒng)，分別于2014年6月、2015年11月及2017年12月面向全省推廣，實(shí)現(xiàn)了利率審核、效益后評(píng)價(jià)與相關(guān)業(yè)務(wù)、營(yíng)銷系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)以及模型中諸如客戶積分、客戶貢獻(xiàn)度評(píng)價(jià)等關(guān)鍵要素的自動(dòng)取數(shù)，提高了審核分析的效率與質(zhì)量。
三是差異化。針對(duì)福建沿海與山區(qū)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展以及產(chǎn)品定價(jià)差異極大的狀況，在利率定價(jià)模型中設(shè)置地市分行差異化RAROC及授權(quán)因子，率先在全國(guó)實(shí)現(xiàn)區(qū)分不同地市的貸款以及定期儲(chǔ)蓄存款差異化定價(jià)和授權(quán)，并根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，最大程度精簡(jiǎn)審核層級(jí)，并提升了存貸款利率定價(jià)與市場(chǎng)的適應(yīng)性、準(zhǔn)確性，有效避免無(wú)謂讓利和過(guò)度讓利。
四是客戶化。引入客戶積分做法，配套開(kāi)發(fā)零售及公司客戶積分系統(tǒng)計(jì)算功能，制定零售、公司客戶積分與貸款利率優(yōu)惠的對(duì)接規(guī)則，在貸款利率定價(jià)模型增設(shè)客戶積分項(xiàng)目，并根據(jù)客戶積分及實(shí)際收入貢獻(xiàn)對(duì)客戶進(jìn)行分檔利率優(yōu)惠，提升中高端客戶占比和客戶忠誠(chéng)度，推進(jìn)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
五是綜合化。2015年底，福建省分行將貸款利率定價(jià)模型進(jìn)一步升級(jí)為公司貸款后評(píng)估模型，通過(guò)模型實(shí)現(xiàn)每筆公司貸款經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率、經(jīng)濟(jì)資本成本、經(jīng)濟(jì)增加值、收入、利潤(rùn)等指標(biāo)的同步自動(dòng)計(jì)算，為進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)和客戶損益核算、客戶經(jīng)理績(jī)效評(píng)價(jià)提供較為可靠的數(shù)據(jù)支持。
利率“五化”管理創(chuàng)新實(shí)施以來(lái)，2014～2018年，福建省分行總體利率定價(jià)水平分別較全國(guó)平均水平高出94BP（即基點(diǎn)Basis Point，是指利率改變量的度量單位，一個(gè)基點(diǎn)等于0.01%）、95BP、95BP、83BP和83BP，按2014～2018年新發(fā)放貸款金額估算，5年來(lái)多增收入7.05億元；與2013年相比，2014～2018年，福建省分行個(gè)人零售客戶和公司客戶派生存款均有較大幅度增長(zhǎng)，初步測(cè)算年均增加8億元。近年來(lái)，福建省分行資本回報(bào)指標(biāo)一直保持全國(guó)各分行前列，2018年，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增加值8.2億元，在全國(guó)郵儲(chǔ)銀行排名第10位；經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率19.51%，排名第6位；人均年化經(jīng)濟(jì)增加值15.67萬(wàn)元，排名第5位。
□成果創(chuàng)造人 范柏涌 陳麗雪 葉燦輝 繆起時(shí) 駱曉清 鄧盛怡 翁敬翔 李永瑞 龔君麗
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