（圖片由集團公司金融業(yè)務部代理金融風控團隊提供）
“目前，全國郵政的風險預警數(shù)據(jù)較高峰時已下降80％，且風險數(shù)據(jù)主要集中在基礎薄弱的地區(qū)。”看著系統(tǒng)后臺的數(shù)據(jù)，集團公司金融業(yè)務部代理金融風控團隊的成員們長舒了一口氣。在全國3萬余個郵政代理金融網(wǎng)點編織的數(shù)字版圖上，該團隊以“熵權法”為刃，劃破傳統(tǒng)風控模式的僵局，讓風險防控從“事后滅火”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A警”。這場金融風控變革的背后，是團隊成員日夜兼程的不懈探索。
以前，郵政代理金融的數(shù)字風控工作主要依賴以專家經(jīng)驗賦值的風險計量和團隊現(xiàn)場檢查方式開展。這種方式對風險數(shù)據(jù)的判斷受限于個人經(jīng)驗和認知差異，難以精準把控網(wǎng)點的風險“脈搏”。“那時候，風險評估就像盲人摸象，大家各憑經(jīng)驗，很難形成統(tǒng)一且準確的判斷。”金融業(yè)務部風險合規(guī)處處長陳魯江一語道破原有模式的致命短板。2023年底的一次部門會議成為風控變革的起點。“我們要盡快找到一種更科學、更客觀的風險防控方法，形成對全國郵政代理金融網(wǎng)點風險的系統(tǒng)性監(jiān)測。”經(jīng)過討論，大家達成共識。
一周內(nèi)，一支由10人組成的精銳團隊火速集結(jié)。他們當中，有對建模分析有著敏銳洞察力的信息技術專家，有對金融風險點了如指掌的基層檢查專員，也有擅長將復雜算法轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)程序的軟件工程師。團隊成員經(jīng)常聚在一起開展頭腦風暴，直到“熵權法”這一綜合評價方法進入視野，大家仿佛找到了破局的突破口。“這種通過熵值客觀計算指標權重的方法，就像一把精準的標尺，能將模糊的風險概念轉(zhuǎn)化為清晰的數(shù)字。”團隊成員黃櫻植生動詮釋了“熵權法”的價值。
隨后，團隊成員依托郵儲銀行風險合規(guī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，精選28個風險點搭建風控指標模型，并引入“熵權法”測算指標權重。為全面真實地呈現(xiàn)風險的多維度特征，他們不斷調(diào)整風險指標、反復校驗風險畫像結(jié)果，加班加點成了常態(tài)。即便是春節(jié)期間萬家團圓時，風險合規(guī)處辦公室的燈光依舊亮著，陳魯江帶領核心成員堅守在電腦前，分析網(wǎng)點業(yè)務數(shù)據(jù)、客戶交易行為、資金流向軌跡，鍵盤的敲擊聲與激烈的討論聲在夜晚顯得格外清晰。“這兩個月，我們反復推敲每一個風險指標，既要貼合工作實際，又要適用于全國郵政網(wǎng)點，前前后后改了7個版本，每次優(yōu)化完善，都讓我們離成功更近一步。”團隊成員方曦回憶道。他的筆記本上密密麻麻記錄著每次修改的過程：“第3版模型在‘柜員與多客戶同設備登錄手機銀行’指標評估上出現(xiàn)偏差，我們重新引入‘登錄后交易頻次’和‘登錄時間差’兩個修正參數(shù)，使評估結(jié)果與實際風險發(fā)生情況的匹配度提高了30％。”七次優(yōu)化完善，彰顯了團隊對精準的極致追求。最終，他們確定了覆蓋業(yè)務經(jīng)營、現(xiàn)金運營、消保投訴、員工行為、柜面操作5大類、28小類的風險畫像體系。
2024年3月，金融業(yè)務部首次提出在全國郵政網(wǎng)點推行“熵權法”風險畫像，這標志著郵政代理金融風險畫像從專家經(jīng)驗賦值時代邁入“熵權法”時代。短短幾個月，“熵權法”如星火燎原般迅速在全國404個地市級郵政分公司落地，其高精準性、可量化、可動態(tài)調(diào)整指標權重等優(yōu)勢在實踐中逐漸顯現(xiàn)。
實施“熵權法”風險畫像后，各級機構的風險指標大幅下降。為集中整治數(shù)據(jù)造假和虛增余額頑疾，代理金融風控團隊又啟動了“數(shù)據(jù)巡航”專項行動。他們收集各省（區(qū)、市）分公司的排查臺賬，分析資金掮客的交易特點，據(jù)此進行風險建模，建立起資金掮客數(shù)據(jù)庫，并將11萬條風險數(shù)據(jù)下發(fā)至各省（區(qū)、市）分公司開展常態(tài)化排查，數(shù)據(jù)精準率達31.8％。“每一條數(shù)據(jù)背后都可能隱藏著風險線索，我們要做的就是用算法將這些線索串聯(lián)起來。”團隊成員牛新亞說。同時，團隊結(jié)合實踐經(jīng)驗，創(chuàng)新推出“7路徑22個是否”工作法，助力各省（區(qū)、市）分公司高效落實風險排查工作。該方法明確了風險排查的關鍵路徑和檢查要點，例如“重點檢查是否存在日結(jié)（系統(tǒng)日切）前后‘沖時點’交易，是否存在月末、季末、年末前后‘沖時點’交易”等具體問題，讓基層風控人員能夠快速定位風險點。該工作法的推廣讓基層網(wǎng)點問題發(fā)現(xiàn)率大幅提高。
今年以來，該團隊并未止步于已取得的成果。他們創(chuàng)新采用專家經(jīng)驗與“熵權法”結(jié)合的賦值方式，對“熵權法”風險畫像法進行迭代升級，持續(xù)提高風險計量、評估結(jié)果的準確性和可靠性；在“數(shù)據(jù)巡航”原有模型的基礎上，新增虛增基金、理財、資管等風險排查維度。從經(jīng)驗驅(qū)動到算法賦能，從被動應對到主動防御，這支年輕的金融風控團隊憑借專業(yè)與堅持，揮就風控合規(guī)的新手筆，為郵政代理金融風險防控提供更加精準的決策支持。